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Les produits dérivés des marchés financiers Français - anglais Fiche complète du terme options de première génération Définition : Instruments de nature optionnelle négociés sur le marché de gré à gré non négociables et non standardisés possédant les paramètres suivants: la volatilité, l'échéance, le taux d'intérêt sans risque, le prix d'exercice et le cours de l'actif sous-jacent (Défintion librement adaptée de Yves Simon, "Les Marchés Dérivés, Origine et développement") Langue : fr Catégorie grammaticale : n.f. Antonyme du terme en entrée : options de deuxième génération Forme concurrente : options traditionnelles Domaine : Instruments financiers Sous-domaine : Options Contexte : "Les options traditionnelles sont des instruments parfaitement définis par les cinq paramètres que sont la volatilité, le taux d'intérêt sans risque, l'échéance, le prix d'exercice et le prix de l'actif sous-jacent" (Yves Simon et Samir Mannaï, "Techniques financières internationales") Phraséologie : acheter, vendre une option de première génération Relations :     Genre du terme : options     Isonyme : options de deuxième génération Équivalent anglais : plain-vanilla options Retour à la page précédente.