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Les produits dérivés des marchés financiers Français - anglais Fiche complète du terme options d'échange Définition : Contrats conférants le droit à un acheteur de conclure un swap de taux d'intérêt, à une date ultérieure aux conditions fixées d'avance (Antoine Sardi, "Instruments et marchés financiers") Langue : fr Catégorie grammaticale : n.f. Statut du terme en entrée : Normalisé (Arrêté du 11 février 1993) Forme concurrente : swaptions/options sur swap/ option sur échange de conditions d'intérêt Domaine : Instruments financiers Sous-domaine : Instruments dérivés Contexte : "L’option sur swap de taux d’intérêt, ou swaption, est un contrat entre le vendeur et l’acheteurqui confère à l’acheteur, le droit mais pas l’obligation d’entrer, à une date donnée, dans unswap de taux d’intérêt de caractéristiques fixées à l’avance" (http://cerefia.eco.univ-rennes1.fr/cerefia/logiciels/prodiv/prodiv.pdf) Note juridique : Ces contrats sont inclus dans la "Convention cadre AFB relative aux opérations de marché à terme" d'avril 1994 et dans l'additif technique de septembre 1994. Phraséologie : acheter, vendre un swaption Relations : Équivalent anglais : swap options/swaptions Retour à la page précédente.